貝塔系數(shù)計(jì)算公式是什么?

貝塔系數(shù)計(jì)算公式=證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差，貝塔系數(shù)是用來評(píng)估證券風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)，可以衡量股票對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。

貝塔系數(shù)是什么?

貝塔系數(shù)"是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念,是一個(gè)在+1至-1之間的數(shù)值,它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。

其絕對(duì)值越大,顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大;

絕對(duì)值越小,顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。

如果是負(fù)值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時(shí)候它跌,大盤跌的時(shí)候它漲。

由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財(cái)?shù)姆?wù),以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況,因此這一指標(biāo)可以作為考察基金管理人降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí),除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外,還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。

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